Fat Tail Option Calculator herunterladen

"Fat Tail Option Konto verwendet stabilen Verteilungen."
Fat Tail Option stabilen Verteilungen aufgrund der ermittelten theoretischen Wert von Optionen erlaubt Europa. Dies ist ein echter Daten und häufiger Black-Scholes-Formel, um bessere Passform mit dem realen Verhalten Kapitalmarkt bietet eine umfassendere Weise. Insbesondere kann diese Darstellung der Ereignisse bei einem Unfall zum Vermögen anzuziehen.

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Fat Tail Option Rechner kann als eigenständige Anwendung oder als Excel-Add-MS verwendet werden. Es ist kostenlos erhältlich.

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Siehe auch Fraktale Finanzmärkte Zusammensetzung.

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Systemanforderungen
Fat Tail Option Rechner, Windows NT 4.0 oder höher oder Windows 95 oder höher erforderlich. Wenn das Plug-in, Excel 97 oder höher ist erforderlich Ich möchte Excel nutzen.

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Der Wert einer Option, wie komplexe numerische Berechnungen mit stabilen Verteilungen, einschließlich der Berechnung von Millionen, empfehlen wir Ihnen einen modernen Computer, Pentium 400 MHz-Prozessor, mindestens zu verwenden.

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Mathematische zurück
auf den Wert der Optionen schätzen, ist die häufigste Weg, um die Black-Scholes-Formel zu verwenden. Wenn ein Wertpapier Preisänderungen, ist log-normalen Black-Scholes-Formel verteilt, so dass die Sicherheit Option namens Europa bietet theoretische Preis. Leider gibt es überwältigende Beweise dafür, dass log-normalen Preisänderungen verteilt sind. Statt fat tails ist oft, die so genannte Sicherheit Preisänderungen gibt. Auch zeigte Verzerrungen. Fat Tails, so genannte Levy stabilen Verteilungen und Levy-Pareto-Distributionen als Vertriebs-Modell gewesen sein mag. Ein normaler oder Gauß-Verteilung ist eine stabile Distribution ein besonderer Fall. Cauchy-Verteilung ist ein Beispiel für eine stabile Distribution bekannt ist. In der Tat geschlossen Gauß und Cauchy-Distributionen bilden mathematische Formeln, für die es nur zwei stabile Distribution. Fat Tail Option Calculator 1.0: Jetzt können Sie kostenlos herunterladen.